Ejecución on Thetabruv

Setup

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Setup (bróker, margen, productos)#

Esta página es la lista de materiales del sistema: qué hace falta, por qué precisamente eso, y dónde están los puntos de rotura. La divido en tres capas: la cuenta en el bróker, el hardware en casa, y el software que corre encima. Aviso de entrada: es la página que envejecerá más deprisa de todo el sitio — los modelos y precios citados valen hoy — pero los criterios de elección permanecen.

El bot TRPS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

El bot TRPS (Tail Risk Protection Selling)#

El bot de la TRPS es conceptualmente sencillo: la estrategia de la página TRPS es ya una lista de reglas con horarios, y el código no hace más que ejecutarla. La dificultad no está en la lógica de trading — un centenar de líneas — sino en todo lo que la rodea: reconciliación, gestión de los errores del bróker, comportamiento en los casos degenerados. La describo como la vive el bot: una máquina de estados que atraviesa la jornada de Nueva York, donde cada transición tiene precondiciones explícitas y cada fallo tiene un destino seguro (el Principio 2 de la página Ejecución). Los horarios están en el huso America/New_York, por supuesto, y el calendario de festivos de bolsa es lo primero que el bot consulta al despertar: en los días de cierre no se transita en absoluto, y en los semifestivos (cierres anticipados) los horarios vespertinos se desplazan en consecuencia.

El bot DHCS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

El bot DHCS (Delta-Hedged Convexity Selling)#

Si el bot TRPS vive de ventanas de quince minutos, el bot DHCS tiene una sola cita al día pero unas cuentas que deben cuadrar hasta el decimal. La estrategia de la página DHCS — put front-month ATM/−1σ, delta-hedge diario con futuros Micro, roll mensual — se traduce en una arquitectura más corta y más relajada que la de la página El bot TRPS, y la diferencia entre los dos bots es en sí misma instructiva: replica, en el plano del software, la comparación entre las dos estrategias de la página TRPS vs DHCS. También aquí, todos los horarios en America/New_York.