Esecuzione on Thetabruv

Setup

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Setup (broker, margine, prodotti)#

Questa pagina è la distinta base del sistema: che cosa serve, perché proprio quello, e dove stanno i punti di rottura. La divido in tre strati: il conto presso il broker, l’hardware in casa, e il software che ci gira sopra. Avverto subito: è la pagina che invecchierà più in fretta del sito — modelli e prezzi citati valgono oggi — ma i criteri di scelta restano.

Il bot TRPS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Il bot TRPS (Tail Risk Protection Selling)#

Il bot della TRPS è concettualmente semplice: la strategia della pagina TRPS è già una lista di regole con orari, e il codice non fa che eseguirla. La difficoltà non sta nella logica di trading — un centinaio di righe — ma in tutto ciò che le sta attorno: riconciliazione, gestione degli errori del broker, comportamento nei casi degeneri. La descrivo come la vive il bot: una macchina a stati che attraversa la giornata di New York, dove ogni transizione ha precondizioni esplicite e ogni fallimento ha una destinazione sicura (il Principio 2 della pagina Esecuzione). Gli orari sono nel fuso America/New_York, ovviamente, e il calendario delle festività di borsa è la prima cosa che il bot consulta al risveglio: nei giorni di chiusura non si transita affatto, nelle semifestività (chiusure anticipate) gli orari serali scalano di conseguenza.

Il bot DHCS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Il bot DHCS (Delta-Hedged Convexity Selling)#

Se il bot TRPS vive di finestre da quindici minuti, il bot DHCS ha un solo appuntamento al giorno ma i conti che devono tornare alla cifra decimale. La strategia della pagina DHCS — put front-month ATM/−1σ, delta-hedge giornaliero con futures Micro, roll mensile — si traduce in un’architettura più corta e più rilassata di quella della pagina Il bot TRPS, e la differenza tra i due bot è essa stessa istruttiva: replica, sul piano del software, il confronto tra le due strategie della pagina TRPS vs DHCS. Anche qui, tutti gli orari in America/New_York.