Execução on Thetabruv

Setup

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

Setup (corretora, margem, produtos)#

Esta página é a lista de materiais do sistema: o que é preciso, por que exatamente aquilo, e onde estão os pontos de ruptura. Divido-a em três camadas: a conta na corretora, o hardware em casa, e o software que roda em cima. Aviso logo: é a página que vai envelhecer mais rápido do site inteiro — os modelos e preços citados valem hoje — mas os critérios de escolha permanecem.

O bot TRPS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O bot TRPS (Tail Risk Protection Selling)#

O bot da TRPS é conceitualmente simples: a estratégia da página TRPS já é uma lista de regras com horários, e o código não faz mais que executá-la. A dificuldade não está na lógica de trading — uma centena de linhas — mas em tudo o que está em volta dela: reconciliação, tratamento dos erros da corretora, comportamento nos casos degenerados. Eu a descrevo como o bot a vive: uma máquina de estados que atravessa o dia de Nova York, em que cada transição tem precondições explícitas e cada falha tem um destino seguro (o Princípio 2 da página Execução). Os horários estão no fuso America/New_York, claro, e o calendário de feriados da bolsa é a primeira coisa que o bot consulta ao acordar: nos dias de fechamento não se transita de jeito nenhum, nos semiferiados (fechamentos antecipados) os horários do fim do dia se antecipam na mesma medida.

O bot DHCS

Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000

O bot DHCS (Delta-Hedged Convexity Selling)#

Se o bot TRPS vive de janelas de quinze minutos, o bot DHCS tem um único compromisso por dia, mas contas que precisam bater até a casa decimal. A estratégia da página DHCS — puts front-month ATM/−1σ, delta-hedge diário com futuros Micro, roll mensal — traduz-se numa arquitetura mais curta e mais relaxada que a da página O bot TRPS, e a diferença entre os dois bots é, ela mesma, instrutiva: replica, no plano do software, o confronto entre as duas estratégias da página TRPS vs DHCS. Aqui também, todos os horários em America/New_York.